こんばんは、最近天気のせいか、僕の一発芸も冷めてます。
これからの時期は、いろんな意味で大変ですね。
ところで（笑）、
みなさん、以下のキーワードを聞くor見た時に何と思いますか？
『金融工学・オプション価格・ブラック‐ショールズ公式・ポートフォリオ理論・モンテカルロ法・ファインマン‐カッツ公式…』

今回、僕はこのブログで金融工学という名の壁を塩酸かけて溶かしていこうと思います。。
『』内のキーワードは全部、オプション価格を求める際に知っておかないといけない、もしくは知っていたほうが楽なモノです。しかし、とりあえず、文系だとこれらを見るとひきます（＾＾；）。だって面倒くさそうじゃないですか・・。
では、僕を含めてなぜ金融工学を文系の人は学ばないのか？
①難しい②使わない③面倒④学べる場所がない⑤…があると思います。
僕は、ちなみに①と③と④が当てはまります。②はワークショップに参加した際『ブラック‐ショールズ公式を基にエクセルを使ってオプション価格を算定しよう』といった機会があったので除外です。ただ、何が問題かっていいますと①が根本の原因でapprendixとしてこの公式の証明が書いてあってそれが読めないor読む気が起きない事によって、金融工学を避けようとしてしまうのですorz！
もちろんエクセルはやり方さえ分かれば誰でもできます。しかし、そのために理論をすっとばして理解したつもりになって終わってしまうんです。たぶん、これは良くないので、意を決してゼミの先生に教えを被りました。すると先生は
「ん～君ならこの本読めば良いんじゃないかな（理系がダメな君にはこの本だね、と略してもらって結構です（笑））」と言って以下の本を紹介してもらいました。。
Excelで学ぶ『金融市場予測の科学』ブラックショールズ理論完全制覇
です。僕はこの本を読んで、以下の事に気づきました。
金融工学は高校生２年生の数学でもイケル（笑）
＋α、大学入って学んだ、行列（線形代数）や積分、計量経済学か統計学があるともっと楽にイケルです。嘘かと思ってこの本を読んでみてください。その事が分かると思います。

ただし！！

金融部門でリスク管理部門や債券部門とかで働きたいという方は、正直文系数学のレベルではどうにもならないと思われます。僕も現在、大学の授業で金融工学の前の予備学問的存在のファイナンス数学というものを受けていますが、その授業で先生は以下の事を言及していました。「日本で唯一金融工学を学ぶ環境が整っているのは「東大or東工大大学院○○先生等の講義だけです」です（汗）。

確かにその通りだと思いますし、そうあって欲しいという感情も否めません。なぜなら、これら理論の証明をしっかりと把握して使っている方と、知らずに使っている人とでは説得性の面からも大きな違いがあると思ったからです。正直そりゃそうです。金融はTRUSTで成り立っています。おカネを預けている身として、理論の背景を知らずに使っている人には大事なおカネを任せられません。

じゃぁ、やっぱり文系の俺じゃダメじゃん・・・と思うところですが、そんな事はありません。たぶん、金融工学という分野に対して僕を含めて大きなプレッシャーを感じるのは、あのやたら多い記号と数式だけが前面にでているからだと思います。SPEC内でもブラック‐ショールズはすげーという感じになっていますが、よくよく見ると、
ブラック‐ショールズ理論は、「金融派生商品の中にあるヨーロッパ型とアメリカ型のうちの、満期時のみ権利行使ができる単純なヨーロッパ型にしか使えません。しかもその理論を読みほどく時に必要な確立微分方程式も面倒だったりします。僕の場合は微分の定義からやりなおしましたが（高校の数学の教科書って結構適当なんだね…。）
これに対して統計学や計量経済で学ぶ、中心極限定理の概念を基に利用したモンテカルロ法の方が、金融派生商品全般に対して活用できますし、分かりやすいと思います！
大学生ならだれでもこの分野はできます。モチベーション次第です。

◇今回の結論は、
金融工学は別に数式が多いが高校生数学でもイケル、ただ職業として使っていくには鍛錬が必要。
そういった意味で、金融工学に対する心の壁を壊し、会得しようというやる気を持ち、実際にやってみる事がインポータントです。
ただ興味がないのにやる必要は、まったくもってないと思います。

でも興味があるけど、手をだせないっていう人にはやってみる事をおススメします。ただ時間を使うだけで、難しいとかではありません（参考書にもよるかもしれませんが（笑））。